Quản trị rủi ro
“Chúng tôi tích cực củng cố công tác quản trị rủi ro và tuân thủ, bao gồm quản trị các loại hình rủi ro mới xuất hiện, nhằm xây dựng năng lực tổng thể trên toàn Ngân hàng.”
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro
Siva R.Krishnan
Tổng quan
Khối Quản trị Rủi ro (RMD) hoạt động trên nguyên tắc cân bằng tối ưu giữa tính độc lập và hoạt động hỗ trợ kinh doanh nội bộ, qua đó giúp Techcombank đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Nhờ tăng tốc đầu tư, chúng tôi đã có thể:
Các dấu ấn năm 2022
Quản trị rủi ro tín dụng
Năm 2022, chúng tôi đã thiết kế và số hóa mô hình hoạt động tín dụng mới.
Sáng kiến mà chúng tôi triển khai bao gồm:
- Tinh chỉnh mô hình tín dụng
- Ứng dụng các tính năng tự động hóa mới, bao gồm tinh gọn quy trình tài liệu
- Lập hồ sơ dựa trên rủi ro để hoàn thiện danh sách tài liệu cần cung cấp
- Lựa chọn nguồn lực thẩm định
- Hỗ trợ ra quyết định tức thời cho mọi thành phần tham gia chuỗi giá trị tín dụng doanh nghiệp
- Thực hiện số hóa toàn bộ quy trình thẩm định và cảnh báo sớm
- Áp dụng quy trình kiểm soát sau vay mới trên hệ thống BCDE.
Chúng tôi cũng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chiến lược về đa dạng hóa danh mục cho vay của Ngân hàng, thông qua triển khai nền tảng khởi tạo khoản vay bán lẻ “Tín dụng thông minh” (Smart credit) trên toàn quốc cho tất cả các sản phẩm vay tín chấp và thế chấp.
Quản trị rủi ro thanh khoản
Ngân hàng đã triển khai thành công nền tảng quản lý tài sản Nợ - Có (ALM) tiên tiến, cung cấp bởi một công ty dữ liệu và phần mềm quản trị rủi ro hàng đầu trên thế giới.
Quản trị rủi ro thị trường và
rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
Phương pháp đo lường nâng cao đối với rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB)
Năm 2022, Techcombank đã đạt tới năng lực quản trị rủi ro IRRBB toàn diện thông qua:
- Bắt đầu ứng dụng phương pháp đường cong lợi suất dành cho sổ ngân hàng giúp đo lường chính xác hơn giá trị thị trường/giá trị hợp lý của từng loại tài sản Nợ - Có
- Thực hiện đo lường, thử nghiệm và theo dõi chỉ số Delta EVE (thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu) theo Basel III, cùng với mô hình hành vi tiền gửi không kỳ hạn CASA, giúp phản ánh chính xác hơn trạng thái rủi ro lãi suất của Ngân hàng
- Xây dựng bộ phương pháp luận vững chắc, giúp đo lường và theo dõi rủi ro lãi suất cơ sở.
Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng cho khách hàng
Khối Quản trị Rủi ro đã áp dụng mô hình giá trị chịu rủi ro tổng hợp (aggregated VaR) trong đo lường và thiết lập khẩu vị rủi ro, chuẩn hóa quy trình xây dựng mô hình cho rủi ro thị trường, cũng như xây dựng mô hình VaR cho các sản phẩm mới của thị trường tài chính như sản phẩm hoán đổi lãi suất dòng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap Cap & Floor).
Quản trị rủi ro hoạt động
Trong năm 2022, chúng tôi đã tăng cường tập trung vào khung quản trị rủi ro và sửa đổi quy trình vận hành nhằm xử lý rủi ro phát sinh từ thay đổi hệ sinh thái. Động thái này cũng giúp mang lại độ an toàn cao hơn khi cải thiện các gói sản phẩm sẵn có và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới.
Quản trị rủi ro mô hình
Techcombank đang trên hành trình chuyển đổi hướng tới áp dụng thông tin chuyên sâu cho các tương tác cả trong và ngoài Ngân hàng. Do đó, trong năm 2022 chúng tôi đã củng cố nền tảng khung quản trị rủi ro mô hình (MRM), bao gồm nhưng không giới hạn:
- Củng cố quy định về quản trị dữ liệu
- Thiết lập quy định về quản trị rủi ro mô hình vững chắc hơn
- Xây dựng quy định mới về chuẩn mực quản trị rủi ro mô hình
- Xây dựng kho mô hình và phân cấp mô hình
- Thường xuyên theo dõi chất lượng đầu ra của mô hình
- Đưa vào vận hành các cấp độ kiểm định mô hình độc lập khác nhau (kiểm định ban đầu, tái kiểm định, kiểm định thay đổi mô hình) cho hơn 30 mô hình trọng yếu tại ngân hàng.
Quy trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP)
Theo yêu cầu kiểm tra hàng năm sức chịu đựng về vốn, Techcombank đã ứng dụng mô hình được đồng bộ hóa với các mô hình chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 9
Kế hoạch của Khối Quản trị Rủi ro trong năm 2023
Chúng tôi luôn trăn trở về những những thách thức của môi trường kinh doanh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy, năm 2023 Khối Quản trị Rủi ro sẽ tiếp tục tập trung xây dựng sức mạnh tổng thể cho toàn hàng.
- Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố khung quản trị rủi ro, nâng cao năng lực cho các đơn vị, các ủy ban nội bộ và nhóm trọng tâm. Hoạt động này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về giám sát toàn diện của các bên liên quan và nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên mô hình “ba tuyến phòng thủ”.
- Năng lực quản trị rủi ro Nợ – Có (ALM) sẽ được cải thiện, nhờ liên tục tinh chỉnh mô hình và các khung quản trị hiệu quả – như quy trình đánh giá an toàn thanh khoản nội bộ (ILAAP) – và cải thiện hệ thống quy trình nền tảng. Chúng tôi sẽ tối ưu hóa bảng cân đối dựa trên thử nghiệm sức chịu đựng thanh khoản theo chu kỳ, song song với các sáng kiến bảo đảm sức chịu đựng khác.
- Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy định quản trị rủi ro của NHNN và đáp ứng kỳ vọng của các cơ quan quản lý và tổ chức xếp hạng quốc tế.
- Các mô hình hoạt động, hạ tầng và khung quản trị dành cho rủi ro tín dụng sẽ được cải tiến để đạt được các mục tiêu giảm thiểu và đa dạng hóa rủi ro.
- Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ, khung quản trị, mô hình hoạt động và năng lực phòng chống tội phạm tài chính nhằm hỗ trợ các sáng kiến nâng cao năng lực cho tất cả các khối kinh doanh dựa trên dữ liệu, số hóa và trí tuệ nhân tạo.
- Chúng tôi sẽ thực hiện một chuỗi diễn tập dự phòng và các đợt phản hồi liên tục nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính và phi tài chính.