Chương 5 - Phát triển bền vững cùng Tech

Khối Quản trị Rủi ro (QTRR)

“Khung quản trị và kỉ luật trong thực thi quản lý rủi ro góp phần quan trọng tạo ra kết quả khả quan của toàn hàng, đặc biệt ở chất lượng tài sản, chi phí tín dụng năm 2023, bên cạnh bộ đệm vốn đầu ngành của Techcombank. Thành công này là nhờ những hệ thống, mô hình và quy trình tân tiến đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của NHNN và các thông lệ quốc tế.”

Nguyễn Thu Lan

Quyền Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro

Tổng quan

Techcombank đã đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao khả năng tuân thủ và quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong ngành, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động ở cả quản trị rủi ro tài chính và phi tài chính.

Trong năm thứ ba của chiến lược 5 năm 2021-2025 của Techcombank, với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống”, Khối Quản trị Rủi ro (QTRR) đã tiếp tục có những bước phát triển vượt trội. Đáp ứng quy định của cơ quan quản lý và yêu cầu từ các đối tác của Ngân hàng, chúng tôi đã hướng tới:

Nâng cao năng lực quản trị và giám sát rủi ro bằng cách liên tục hoàn thiện xây dựng khung quản trị rủi ro của Techcombank và các công ty con
Sử dụng dữ liệu, phân tích, áp dụng vào mô hình hóa, và hệ thống hóa để tối ưu hoạt động thẩm định, phê duyệt cũng như kiểm soát tín dụng với độ chính xác và hiệu quả cao hơn
Củng cố khuôn khổ quản trị rủi ro mô hình, bao gồm việc phát triển và thực thi các chính sách và tiêu chuẩn mới trên toàn Ngân hàng
Đa dạng hóa danh mục tín dụng để tối ưu rủi ro, lợi nhuận và tính bền vững lâu dài.

Đối mặt với những rủi ro hiện tại và tiềm ẩn, Techcombank cũng đã đưa ra các chiến lược, phương án giải quyết hiệu quả, hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và tính minh bạch.

Dấu ấn năm 2023

Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã đưa tất cả các mô-đun quản lý tội phạm tài chính trên Cloud.

Quản trị rủi ro thanh khoản

Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng trong quản trị rủi ro thanh khoản khi Ngân hàng áp dụng các thông lệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Basel III:

Phát triển và nâng cấp hệ thống dự báo quản lý tài sản-nợ (ALM) tiên tiến và công cụ quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III (LCR & NSFR)
Nâng cao các giả định và kịch bản kiểm thử trong kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản, để phù hợp hơn với mục đích quản trị và phản ánh các yếu tố căng thẳng tiềm ẩn mới. Thiết lập các ngưỡng cảnh báo cho kết quả kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản
Các cuộc diễn tập kế hoạch dự phòng thanh khoản được triển khai định kỳ nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng trên toàn Ngân hàng để nhanh chóng ứng phó với các sự kiện căng thẳng.
Phát triển và ứng dụng các mô hình hành vi của khách hàng, bao gồm mô hình hành vi đối với tiền gửi không kì hạn (CASA), Tiền gửi có kỳ hạn, v.v. góp phần quan trọng vào việc nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản.

Quản trị rủi ro thị trường và lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB)

Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB)

Năm 2023, Techcombank đạt được thành công trong việc quản trị IRRBB toàn diện. Ngân hàng áp dụng và giám sát đầy đủ 3 loại rủi ro IRRBB bao gồm:

Rủi ro chênh lệch lãi suất
Rủi ro cơ sở
Rủi ro tùy chọn

Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng đối tác

Các mô hình VaR 10 ngày và Stressed VaR (SVaR) sẽ được các bộ phận kinh doanh sử dụng vào năm 2024 để:

Tính toán vốn dự phòng cần thiết cho rủi ro thị trường, dựa trên cách tiếp cận mô hình nội bộ (IMA) theo tiêu chuẩn Basel II/II.5
Nắm bắt chính xác hơn hồ sơ rủi ro của sổ kinh doanh chứng khoán (trading book).

IMA nhằm đảm bảo Ngân hàng có đủ vốn để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn và cải thiện khả năng phục hồi trong các hoạt động giao dịch, kinh doanh chứng khoán của chúng tôi.

Quản trị rủi ro hoạt động

Cách thức chúng tôi quản trị rủi ro hoạt động đã được thể hiện thông qua việc chủ động xây dựng và áp dụng các giải pháp nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính tại Techcombank, bao gồm:

Giảm thiểu rủi ro gian lận từ bên thứ ba là các tội phạm tài chính quốc tế mà đối tượng bị tấn công là khách hàng (chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo thẻ và các hình thức lừa đảo giao dịch khác...) thông qua Hệ thống quản trị rủi ro gian lận chủ động
Nhận diện sớm các rủi ro hoạt động tiềm ẩn trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng, kèm theo áp dụng các chốt kiểm soát rủi ro hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc cho thực hiện tốt các nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ chất lượng đến các khách hàng.
Giảm thiểu rủi ro công nghệ bằng cách tăng cường bảo mật thông tin tại chỗ và nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã đưa tất cả các mô-đun quản lý tội phạm tài chính trên Cloud.

Quản trị rủi ro mô hình

Dựa trên nền tảng quản trị rủi ro mô hình (MRM) được thiết kế năm 2022, năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên Ngân hàng chính thức triển khai thực tiễn MRM và tiếp tục mở rộng năng lực thông qua:

Triển khai quy định về quản trị rủi ro mô hình toàn Ngân hàng
Đảm bảo tầm quan trọng của MRM được công nhận trên toàn Ngân hàng
Chuẩn hóa các định nghĩa về mô hình
Phác thảo quy trình quản trị và phê duyệt mô hình, dựa trên các cấp độ của mô hình (model tierings).

Chúng tôi cũng đã áp dụng Chuẩn mực Quản trị Mô hình, bao gồm:

Cách tiếp cận thống nhất đối với kho lưu trữ mô hình (model inventory)
Hướng dẫn xác định mô hình
Phương pháp phân loại mô hình theo cấp độ (tier) và danh mục (category)
Định nghĩa rõ ràng về các giai đoạn trong vòng đời mô hình, trách nhiệm và Ma trận phân công trách nhiệm (RACI).

Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP)

Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP) so sánh nguồn vốn cần thiết với số vốn dự kiến trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả các điều kiện kinh tế vĩ mô khắc nghiệt. Quy trình này được thực hiện hàng năm hoặc đột xuất để đối phó với các điều kiện phát triển kinh tế và việc phát triển danh mục tài sản của Ngân hàng.

Trọng tâm cho năm 2024

Tiếp tục với chiến lược chuyển đổi 5 năm, Khối QTRR sẽ tiếp tục đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro của Ngân hàng theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Quá trình này bao gồm tuân thủ các tiêu chuẩn Basel III, trong bốn lĩnh vực rủi ro chính:

Thị trường
Thanh khoản
Tín dụng
Hoạt động

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy năng lực dữ liệu và mô hình tiên tiến của mình để nâng cao độ chính xác trong việc dự đoán và ngăn ngừa tổn thất trong các sự kiện khủng hoảng, đồng thời rà soát nhằm nâng cao hiệu quả trên toàn bộ Khối QTRR.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu, lập kế hoạch, sau đó triển khai quy trình đánh giá an toàn thanh khoản nội bộ (ILAAP) để đảm bảo thanh khoản và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho Ngân hàng, với chi phí hợp lý.

Chúng tôi sẽ cải thiện khả năng tuân thủ các quy định về vốn đối với hoạt động giao dịch chứng khoán bán buôn được quy định trong Đánh giá cơ bản về sổ kinh doanh (FRTB) của Basel III. Techcombank tiếp tục là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đảm bảo đáp ứng cả tiêu chuẩn của NHNN và Basel III.

Đối với quản trị rủi ro hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào việc giảm thiểu gian lận cũng như tăng cường chuyển đổi công nghệ trong quản trị rủi ro hoạt động để tối ưu hóa quy trình và sản phẩm, từ đó gia tăng lợi ích cho khách hàng.